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內(nèi)容簡介

　　針對中國商業(yè)銀行流動性同房地產(chǎn)價格之間關(guān)聯(lián)波動表現(xiàn)出的新復(fù)雜特性，以及現(xiàn)有研究忽視了風(fēng)險極端狀態(tài)、仍將關(guān)注點置于兩者關(guān)聯(lián)波動常規(guī)狀態(tài)的瑕疵與不足，本書將極值理論（EVT）引入當前國際金融機構(gòu)最主流的風(fēng)險測度工具VaR技術(shù)中，進而與Copula函數(shù)有機地結(jié)合起來，構(gòu)建了二維混合極端風(fēng)險模型，并以之測度了中國商業(yè)銀行流動性同房地產(chǎn)價格之間的極端關(guān)聯(lián)波動。本書不僅可為商業(yè)銀行、房地產(chǎn)及其他經(jīng)濟部門提供具體的風(fēng)險管理技術(shù)與方法，而且可為中國經(jīng)濟管理部門制定相關(guān)政策提供堅實可靠的決策依據(jù)。本書主要面向金融風(fēng)險專業(yè)領(lǐng)域的管理人員及研究人員，也面向具有一定專業(yè)知識基礎(chǔ)的大眾讀者。

作者簡介

　　花擁軍，重慶大學(xué)經(jīng)濟與工商管理學(xué)院教授。研究方向：投資決策與項目管理、金融風(fēng)險管理。在Computational Intelligence and Neuroscience等SCI期刊、《經(jīng)濟學(xué)動態(tài)》《管理工程學(xué)報》等CSSCI期刊發(fā)表論文十余篇。承擔(dān)教育BU人文社會科學(xué)研究規(guī)劃基金項目、國家社會科學(xué)基金一般項目、國務(wù)院研究室宏觀經(jīng)濟研究司課題等十余項。

圖書目錄

第一章緒論
  第一節(jié) 問題提出及研究意義
  第二節(jié) 研究方法及內(nèi)容結(jié)構(gòu)
第二章文獻綜述
  第一節(jié) 外文文獻
  第二節(jié) 中文文獻
第三章一維極值理論與極值VaR模型構(gòu)建
  第一節(jié) 極值概念、性質(zhì)及類型
  第二節(jié) 極值模型
第四章基于一維極值模型的中國實際測度
  第一節(jié) 指標與樣本數(shù)據(jù)選取
  第二節(jié) 數(shù)據(jù)的統(tǒng)計描述及POT模型條件檢驗
  第三節(jié) 閾值確定
  第四節(jié) 擬合檢驗與參數(shù)估計
  第五節(jié) 極值風(fēng)險計算
  第六節(jié) 回測檢驗
第五章 Copula理論及其與極值VaR混合模型構(gòu)建
  第一節(jié) Copula函數(shù)概念與性質(zhì)
  第二節(jié) Copula函數(shù)類型
  第三節(jié) Copula函數(shù)參數(shù)估計方法
  第四節(jié) Copula函數(shù)擬合檢驗
  第五節(jié) 基于Copula函數(shù)的相依性測度
第六章基于Copula-POT-VaR模型的中國實際測度
  第一節(jié) 指標與樣本數(shù)據(jù)選取
  第二節(jié) 兩序列實際相關(guān)狀態(tài)描述
  第三節(jié) POT模型條件檢驗與閾值確定
  第四節(jié) 擬合檢驗與參數(shù)估計
  第五節(jié) GPD分布刻畫兩序列相關(guān)性的不足
  第六節(jié) Copula函數(shù)的判斷與選擇
  第七節(jié) 兩序列關(guān)聯(lián)波動估計
第七章中國商業(yè)銀行流動性與房地產(chǎn)價格關(guān)聯(lián)分析
  第一節(jié) 關(guān)聯(lián)分析的必要性與意義
  第二節(jié) 商業(yè)銀行流動性與房地產(chǎn)價格相互沖擊的計量分析
  第三節(jié) 商業(yè)銀行貸款與房地產(chǎn)開發(fā)資金關(guān)聯(lián)分析
  第四節(jié) 商業(yè)銀行同房地產(chǎn)行業(yè)板塊關(guān)聯(lián)波動實證分析
第八章研究結(jié)論與相關(guān)建議
  第一節(jié) 研究結(jié)論
  第二節(jié) 相關(guān)建議
第九章結(jié)束語
參考文獻
附錄
  附錄1 POT模型擬合計算所用函數(shù)命令
  附錄2 Copula模型擬合計算所用函數(shù)命令