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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　從金融與實(shí)體間風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)理論出發(fā)，分別基于宏觀審慎的空間維度和時(shí)間維度，測(cè)度金融與實(shí)體之間極端風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)水平的截面和時(shí)序特征，并著重分析重大事件期間的演化趨勢(shì)。進(jìn)一步分別以金融機(jī)構(gòu)、實(shí)體行業(yè)、金融實(shí)體整體風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)水平為研究主體，理論及實(shí)證分析極端風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)水平的影響因素。研究發(fā)現(xiàn)，在空間維度，金融強(qiáng)監(jiān)管可以有效降低金融機(jī)構(gòu)影子銀行規(guī)模以及實(shí)體行業(yè)金融化規(guī)模，進(jìn)而有效降低金融與實(shí)體間極端風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)水平；在時(shí)間維度，宏觀審慎政策可以抑制極端風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)。根據(jù)主要結(jié)論，為防范金融風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)金融良性循環(huán)健康發(fā)展提供對(duì)策建議。

作者簡(jiǎn)介

　　胡春陽(yáng)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，天津財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院講師。在金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域具有 5年以上的研究經(jīng)歷，近年來(lái)在《財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)》統(tǒng)計(jì)研究》管理科學(xué)學(xué)報(bào)》《國(guó)際金融研究》等高水平期刊發(fā)表論文十余篇，參與國(guó)家社科重大基金項(xiàng)目1 項(xiàng)、國(guó)家社科重點(diǎn)基金項(xiàng)目1項(xiàng)。在博士研究生期間，獲得國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金1次，博士畢業(yè)論文獲評(píng)為天津市優(yōu)秀研究生畢業(yè)論文。以上相關(guān)研究均集中在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范、金融與實(shí)體間風(fēng)險(xiǎn)溢出金融監(jiān)管等研究主題，與本書內(nèi)容較為相關(guān)，為本書的寫作與進(jìn)一步完善打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。馬亞明，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，天津財(cái)經(jīng)大學(xué)副校長(zhǎng)、金融學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師。國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)第八屆應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科評(píng)議組成員，天津市有突出貢獻(xiàn)專家，天津市宣傳文化“五個(gè)一批”人才，天津市“131”創(chuàng)新人才第一層次，天津市高等學(xué)校“學(xué)科領(lǐng)軍人才”，天津市高等學(xué)?？蒲袆?chuàng)新團(tuán)隊(duì)帶頭人、首批國(guó)家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)（金融學(xué)）負(fù)責(zé)人。擔(dān)任中國(guó)金融學(xué)年會(huì)理事、中國(guó)國(guó)際金融學(xué)會(huì)理事、中國(guó)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)金融系統(tǒng)工程專業(yè)委員會(huì)理事。主持在研國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目1項(xiàng)，主持完成國(guó)家社科基金重點(diǎn)項(xiàng)目2項(xiàng)、一般項(xiàng)目1項(xiàng)，在《經(jīng)濟(jì)研究》《世界經(jīng)濟(jì)》《管理科學(xué)學(xué) 報(bào)》《統(tǒng)計(jì)研究》和 Intermational Journal of Finance&Economics 等國(guó)內(nèi)外重要核心期刊發(fā)表論文 80 余篇，出版專著 4 部，獲省部級(jí)科研成果獎(jiǎng)勵(lì)二等獎(jiǎng)3 項(xiàng)。

圖書目錄

目　　錄
第１章　導(dǎo)論１
?。豹保薄⊙芯勘尘芭c選題意義１
　?。豹保豹保薄⊙芯勘尘埃?nbsp;
　?。豹保豹保病∵x題意義５
?。豹保病⊙芯磕康模?nbsp;
?。豹保场〗Y(jié)構(gòu)安排７
　　１３１　主要研究?jī)?nèi)容７
　?。豹保唱保病⊙芯克悸泛脱芯糠椒ǎ保?nbsp;
?。豹保础”緯膭?chuàng)新點(diǎn)１２
第２章　理論基礎(chǔ)與文獻(xiàn)綜述１４
　２１　金融與實(shí)體極端風(fēng)險(xiǎn)溢出的相關(guān)理論１４
　?。勃保豹保薄〗鹑谂c實(shí)體之間相互極端風(fēng)險(xiǎn)溢出的理論基礎(chǔ)１４
　?。勃保豹保病〗鹑谂c實(shí)體之間極端風(fēng)險(xiǎn)溢出的雙向傳導(dǎo)機(jī)制１９
　?。勃保豹保场〗鹑谂c實(shí)體之間極端風(fēng)險(xiǎn)溢出的驅(qū)動(dòng)因素２３
?。勃保病O端風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算方法綜述２８
　　２２１　綜合指標(biāo)法２８
　?。勃保勃保病∥膊恳蕾嚪ǎ常?nbsp;
　?。勃保勃保场?shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)法３３
　　２２４　金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)法３５
?。勃保场〗鹑谂c實(shí)體之間風(fēng)險(xiǎn)溢出的研究綜述３９
　２４　金融和實(shí)體極端風(fēng)險(xiǎn)影響因素的研究綜述４２
　?。勃保椽保薄〗鹑跈C(jī)構(gòu)極端風(fēng)險(xiǎn)的影響因素４２
　　２４２　實(shí)體企業(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)的影響因素４５
１
　?。勃保椽保场『暧^金融風(fēng)險(xiǎn)的影響因素４５
?。勃保怠?duì)已有文獻(xiàn)的述評(píng)４７
第３章　金融與實(shí)體之間極端風(fēng)險(xiǎn)溢出水平測(cè)度方法５０
　３１　極端風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵和研究方法５０
　?。唱保豹保薄O端風(fēng)險(xiǎn)的定義和特點(diǎn)５０
　?。唱保豹保病O端風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度方法５１
　３２　基于高頻數(shù)據(jù)測(cè)度自身風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值５２
　?。唱保勃保薄±茫遥澹幔欤椋澹洌牵粒遥茫确椒y(cè)度機(jī)構(gòu)ＶａＲ５２
　　３２２　利用非對(duì)稱分位數(shù)回歸方法測(cè)度行業(yè)ＶａＲ５４
?。唱保场O端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)涵與構(gòu)建機(jī)制５６
　　３３１　極端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)涵與研究意義５６
　?。唱保唱保病O端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建流程和機(jī)制說(shuō)明５７
?。唱保础O端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與風(fēng)險(xiǎn)溢出水平測(cè)算５８
　　３４１　基于ＶＨＡＲ模型進(jìn)行向量自回歸５８
　?。唱保椽保病』冢牛欤幔螅簦椋悖睿澹舴椒ㄟM(jìn)行回歸降維５９
　?。唱保椽保场?gòu)建極端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)鄰接矩陣５９
　?。唱保椽保础±镁W(wǎng)絡(luò)指標(biāo)測(cè)度極端風(fēng)險(xiǎn)溢出水平６０
第４章　金融與實(shí)體極端風(fēng)險(xiǎn)雙向溢出效應(yīng)———基于金融機(jī)構(gòu)
異質(zhì)性分析６２
?。椽保薄∫裕叮?nbsp;
?。椽保病?shù)據(jù)預(yù)處理與ＶａＲ測(cè)度６３
　?。椽保勃保薄?shù)據(jù)說(shuō)明與樣本選擇６３
　?。椽保勃保病。遥澹幔欤椋澹洌牵粒遥茫饶Ｐ蛥?shù)估計(jì)結(jié)果６４
　?。椽保勃保场「鞑块TＶａＲ的動(dòng)態(tài)演化分析６５
?。椽保场〗鹑跈C(jī)構(gòu)極端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)分析６７
　?。椽保唱保薄C(jī)構(gòu)間極端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)的橫截面分析６７
　?。椽保唱保病「黝悪C(jī)構(gòu)整體極端風(fēng)險(xiǎn)輸出和輸入水平的動(dòng)態(tài)演化７４
　　４３３　金融體系內(nèi)部極端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)水平的動(dòng)態(tài)演化７６
　?。椽保唱保础「黝惤鹑跈C(jī)構(gòu)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間極端風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)水平的動(dòng)態(tài)
演化８３
　　４３５　特殊時(shí)段內(nèi)部門間極端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)可視圖的變化８７
?。椽保础〗鹑跈C(jī)構(gòu)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間極端風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)水平的影響因素分析９０
　　４４１　理論分析與研究假設(shè)９０
　?。椽保椽保病∧Ｐ蜆?gòu)建與變量說(shuō)明９２
　?。椽保椽保场』诮鹑跈C(jī)構(gòu)特征的影響因素分析９４
　?。椽保椽保础』诮鹑趶?qiáng)監(jiān)管的政策效果分析１０３
　?。椽保椽保怠』诮鹑趶?qiáng)監(jiān)管與影子銀行的中介效應(yīng)分析１０９
　４５　基于金融機(jī)構(gòu)異質(zhì)性的政策調(diào)節(jié)效應(yīng)分析１１６
　?。椽保氮保薄±碚摲治雠c研究假設(shè)１１６
　?。椽保氮保病в姓{(diào)節(jié)效應(yīng)的中介效應(yīng)模型構(gòu)建１１８
　　４５３　基于金融機(jī)構(gòu)部門異質(zhì)性的政策調(diào)節(jié)效應(yīng)分析１２０
　?。椽保氮保础』诮鹑趶?qiáng)監(jiān)管與影子銀行的調(diào)節(jié)中介效應(yīng)分析１２３
　?。椽保氮保怠』谏虡I(yè)銀行股權(quán)異質(zhì)性的多重調(diào)節(jié)效應(yīng)分析１２６
?。椽保丁”菊滦〗Y(jié)１２９
第５章　金融與實(shí)體極端風(fēng)險(xiǎn)雙向溢出效應(yīng)———基于實(shí)體行業(yè)細(xì)分
視角１３１
?。氮保薄∫裕保常?nbsp;
　５２　數(shù)據(jù)預(yù)處理與ＶａＲ測(cè)度１３２
　?。氮保勃保薄?shù)據(jù)說(shuō)明與樣本選擇１３２
　?。氮保勃保病±梅治粩?shù)回歸方法測(cè)度行業(yè)ＶａＲ１３３
　?。氮保勃保场「餍袠I(yè)ＶａＲ的動(dòng)態(tài)演化１３４
　５３　各行業(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)分析１３６
　?。氮保唱保薄⌒袠I(yè)間極端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)指標(biāo)的橫截面分析１３６
　?。氮保唱保病√厥鈺r(shí)段內(nèi)行業(yè)間極端風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)可視圖的變化１３９
　?。氮保唱保场「餍袠I(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)輸出和輸入水平的動(dòng)態(tài)演化１４２
　?。氮保唱保础「鲗?shí)體行業(yè)與金融體系之間雙向極端風(fēng)險(xiǎn)溢出水平的動(dòng)態(tài)
演化１４４
　５４　實(shí)體行業(yè)與金融體系之間極端風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)水平的影響因素分析１４９
　?。氮保椽保薄±碚摲治雠c研究假設(shè)１４９
　?。氮保椽保病∧Ｐ蜆?gòu)建與變量說(shuō)明１５２
　　５４３　基于金融化的影響因素分析１５４
　?。氮保椽保础』诮鹑趶?qiáng)監(jiān)管的影響因素分析１５７
　?。氮保椽保怠』诮鹑诨c金融強(qiáng)監(jiān)管的調(diào)節(jié)效應(yīng)分析１６０
　５５　本章小結(jié)１６４
第６章　金融與實(shí)體總體極端風(fēng)險(xiǎn)水平及影響因素分析１６６
?。丢保薄∫裕保叮?nbsp;
　６２　金融與實(shí)體總體極端風(fēng)險(xiǎn)水平的動(dòng)態(tài)演化趨勢(shì)１６７
　?。丢保勃保薄〗鹑谂c實(shí)體總體極端風(fēng)險(xiǎn)水平的測(cè)算１６７
　?。丢保勃保病〗鹑谂c實(shí)體總體極端風(fēng)險(xiǎn)水平的動(dòng)態(tài)演化分析１６７
?。丢保场。裕郑校疲粒郑粒夷Ｐ蜆?gòu)建１７１
　?。丢保唱保薄±碚摶A(chǔ)與研究假設(shè)１７１
　　６３２?。裕郑校疲粒郑粒夷Ｐ蜆?gòu)建１７４
　?。丢保唱保场≈笜?biāo)測(cè)算與描述性分析１７７
?。丢保础〗鹑谂c實(shí)體總體極端風(fēng)險(xiǎn)水平的影響因素分析１８２
　?。丢保椽保薄?shù)據(jù)說(shuō)明和預(yù)處理１８２
　?。丢保椽保病』诜謪^(qū)制調(diào)節(jié)效應(yīng)模型的初步回歸分析１８３
　?。丢保椽保场〗鹑谂c實(shí)體總體極端風(fēng)險(xiǎn)水平影響因素的時(shí)變脈沖
響應(yīng)函數(shù)１８５
　　６４４　金融與實(shí)體總體極端風(fēng)險(xiǎn)水平影響因素的時(shí)變方差分解１９２
　?。丢保椽保怠√厥鈺r(shí)期內(nèi)金融與實(shí)體總體極端風(fēng)險(xiǎn)水平的多期脈沖響應(yīng)１９４
?。丢保怠”菊滦〗Y(jié)１９９
第７章　結(jié)論與政策建議２０１
?。藩保薄≈饕Y(jié)論２０１
　?。藩保豹保薄』诮鹑跈C(jī)構(gòu)異質(zhì)性的空間維度研究結(jié)論２０１
　?。藩保豹保病』趯?shí)體行業(yè)異質(zhì)性的空間維度研究結(jié)論２０３
４
我國(guó)金融機(jī)構(gòu)與實(shí)體行業(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)的雙向溢出效應(yīng)研究
　?。藩保豹保场』诮鹑谂c實(shí)體總體極端風(fēng)險(xiǎn)水平的時(shí)間維度研究結(jié)論２０５
　?。藩保豹保础?duì)金融活動(dòng)的梳理和分析２０７
　７２　對(duì)策建議２０９
　?。藩保勃保薄?duì)監(jiān)管層空間維度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的政策建議２０９
　?。藩保勃保病?duì)監(jiān)管層時(shí)間維度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的政策建議２１４
　　７２３　對(duì)金融機(jī)構(gòu)的對(duì)策建議２１６
　?。藩保勃保础?duì)實(shí)體企業(yè)的對(duì)策建議２１９
　?。藩保勃保怠〗Y(jié)合２０２０—２０２３年金融形勢(shì)的政策建議２２０
附錄２２３
參考文獻(xiàn)２２７