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Portfolio and Risk Analysis 投資組合及風險分析

Portfolio and Risk Analysis 投資組合及風險分析

定 價:¥98.00

作 者: 鄧雪
出版社: 華南理工大學出版社
叢編項:
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ISBN: 9787562377498 出版時間: 2024-10-01 包裝: 平裝-膠訂
開本: 16開 頁數(shù): 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  本書基于負責的模糊環(huán)境背景,將行為金融學、投資學、優(yōu)化理論和多目標決策理論融合,研究了各種復雜環(huán)境下,投資組合的決策方案及風險分析。第一部分,基于前景理論和含參熵權(quán)法的直覺模糊投資組合研究,研究了現(xiàn)有的投資組合。第二部分,基于幾類猶豫模糊集的投資組合模型研究。第三部分,基于復雜約束帶有社會責任的投資組合模型及算法研究。第四部分,不同測度下帶有風險曲線和心理賬戶的投資組合模型研究?;诓煌娘L險測度(可能性理論、可信性理論、不確定理論),對帶有心理賬戶和風險曲線的投資組合進行深入研究和探討,包括理論模型構(gòu)建、求解方法分析、實證數(shù)據(jù)論證和結(jié)果對比分析。

作者簡介

  鄧雪,華南理工大學教授、博士、碩士生導師。廣東省南粵優(yōu)秀教師,廣東省現(xiàn)場統(tǒng)計學會第九屆理事,華南理工大學校級名師,華南理工大學數(shù)學學院研究生公共教學團隊首席教授。長期致力于投資組合、金融數(shù)學和風險分析等相關(guān)方向的研究。主持國家、省部級科研項目8項,以第一作者或通訊作者發(fā)表SCI等高水平論文50余篇。從事一線教學18年,具有13年全英教學經(jīng)驗,主講本科生“全英(微積分)”“全英(應用微積分)”和研究生Portfolio and Analysis等課程;積極開展課程建設和教學改革,主持國家級一流課程1門(2020),主持廣東省一流課程2門(2019、2021),主持10項省部級質(zhì)量工程和教改項目,發(fā)表教改論文9篇,獲得廣東省教育教學成果獎一等獎(參與人)、 校教學成果特等獎(參與人)、華南理工大學校級教學名師(2021年)。

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