Portfolio and Risk Analysis 投資組合及風險分析

　　本書基于負責的模糊環(huán)境背景，將行為金融學、投資學、優(yōu)化理論和多目標決策理論融合，研究了各種復雜環(huán)境下，投資組合的決策方案及風險分析。第一部分，基于前景理論和含參熵權法的直覺模糊投資組合研究，研究了現有的投資組合。第二部分，基于幾類猶豫模糊集的投資組合模型研究。第三部分，基于復雜約束帶有社會責任的投資組合模型及算法研究。第四部分，不同測度下帶有風險曲線和心理賬戶的投資組合模型研究。基于不同的風險測度（可能性理論、可信性理論、不確定理論），對帶有心理賬戶和風險曲線的投資組合進行深入研究和探討，包括理論模型構建、求解方法分析、實證數據論證和結果對比分析。

　　鄧雪，華南理工大學教授、博士、碩士生導師。廣東省南粵優(yōu)秀教師，廣東省現場統(tǒng)計學會第九屆理事，華南理工大學校級名師，華南理工大學數學學院研究生公共教學團隊首席教授。長期致力于投資組合、金融數學和風險分析等相關方向的研究。主持國家、省部級科研項目8項，以第一作者或通訊作者發(fā)表SCI等高水平論文50余篇。從事一線教學18年，具有13年全英教學經驗，主講本科生“全英（微積分）”“全英（應用微積分）”和研究生Portfolio and Analysis等課程；積極開展課程建設和教學改革，主持國家級一流課程1門（2020），主持廣東省一流課程2門（2019、2021），主持10項省部級質量工程和教改項目，發(fā)表教改論文9篇，獲得廣東省教育教學成果獎一等獎（參與人）、 校教學成果特等獎（參與人）、華南理工大學校級教學名師（2021年）。