隨機(jī)分析與控制簡(jiǎn)明教程

　　本書介紹隨機(jī)分析及隨機(jī)控制的基本理論與方法. 第1章介紹布朗運(yùn)動(dòng)與鞅， 涵蓋定義、停時(shí)定理、Doob不等式、下鞅的Doob-Meyer分解定理、Meyer過(guò)程等內(nèi)容; 第2章介紹隨機(jī)積分、It.公式、鞅表示定理， 以及測(cè)度變換的Girsanov定理. 第3章介紹隨機(jī)微分方程基礎(chǔ)： 解的存在唯一性、解對(duì)系數(shù)的連續(xù)依賴性等; 第4章介紹倒向隨機(jī)微分方程的基本內(nèi)容; 第5章給出了隨機(jī)控制問(wèn)題的基本框架， 用凸變分的方法推導(dǎo)最大值原理（包括線性二次控制問(wèn)題的求解）、動(dòng)態(tài)規(guī)劃原理， 以及兩者之間的聯(lián)系. 每章配有習(xí)題.

　　中國(guó)工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)協(xié)會(huì)隨機(jī)控制分會(huì)副主任