這里的“圣杯”是個(gè)隱喻，代表一個(gè)能夠穩(wěn)定盈利的系統(tǒng)性方法，有了它交易者就可以像駕駛汽車積累行駛里程一樣，隨著時(shí)間的推移不斷積累財(cái)富。這個(gè)系統(tǒng)性的方法就是交易系統(tǒng)，就是交易者為自己打造的，能夠跑出資金曲線的“汽車”。如果這個(gè)交易系統(tǒng)能夠讓資金曲線處于一個(gè)上升通道，這就是很多交易者夢(mèng)寐以求的神器——“圣杯”。

尋找“圣杯”的交易者就像在江湖上尋找“屠龍寶刀”的各路英雄一樣趨之若鶩。“圣杯”可能隱藏在某位交易大師的回憶錄中，可能隱藏在一些技術(shù)分析方法中，也可能隱藏在國學(xué)哲學(xué)中，還可能就是高手說的只言片語?！笆ケ笔墙灰渍軐W(xué)下的具體方法，它不一定復(fù)雜但一定能有效地區(qū)分行情并實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利。

海龜法則（海龜交易系統(tǒng)）就是一個(gè)例子。簡單介紹一下海龜法則的由來，它是最早由丹尼斯建立的一套交易法則。20世紀(jì)80年代，他和老友?？斯剡M(jìn)行了一場辯論或者說打了一個(gè)賭，爭論點(diǎn)是偉大的交易員是天生的還是后天培養(yǎng)的。于是丹尼斯決定招募一批毫無交易經(jīng)驗(yàn)的學(xué)員，就像新加坡人養(yǎng)育海龜一樣培訓(xùn)他們，通過培訓(xùn)他們來證明自己的觀點(diǎn)，當(dāng)然，他認(rèn)為偉大的交易員是可以后天培養(yǎng)的。最終，它從1000多名應(yīng)征者中挑選了10位，并對(duì)他們進(jìn)行培訓(xùn)。丹尼斯建立了一整套交易規(guī)則，包括進(jìn)出場策略、操作品種的選擇、資金管理方法等等。后來，這成為了交易史上最著名的實(shí)驗(yàn)，這些學(xué)員獲得了驚人的好成績。從而也證明了丹尼斯的論點(diǎn)。

起初，丹尼斯和學(xué)員之間有過約定，任何人不能公開透露他的交易原則。但后來還是有成員沒有遵守約定公開了原則。傳說，其他成員為了不讓偽海龜們利用海龜?shù)恼信颇怖?，最終決定將原版海龜法則公諸于世。推薦投資者參考柯蒂斯·費(fèi)思所著的《海龜交易法則》一書。它提供了一個(gè)交易系統(tǒng)的范本，對(duì)理解系統(tǒng)化交易很有幫助，其中的很多交易原則和經(jīng)驗(yàn)之談都非常實(shí)用。

有人認(rèn)為，丹尼斯沒有向海龜們傳授所有的交易秘訣，而丹尼斯也表示過，即使把他的交易法則公布在報(bào)紙上，也沒有人會(huì)遵循它們。關(guān)鍵在于連續(xù)性和紀(jì)律。任何人都能列出一套規(guī)則，其中的80%與他傳授給海龜們的一樣。但是，他們并不能完全相信它們，甚至在情況惡化時(shí)仍然堅(jiān)持那些法則。

有些投資者可能會(huì)產(chǎn)生疑問，既然丹尼斯的規(guī)則是紙面上的，明確的，那么直接用程序化交易不就行了嗎？這不就是“圣杯”嗎？是的，這樣的想法早就有人實(shí)現(xiàn)了，海龜系統(tǒng)的代碼在網(wǎng)上很容易找到，但它已經(jīng)失去了往日的輝煌，它的存在只能起到一個(gè)經(jīng)典范例的作用。因?yàn)槭袌鍪遣┺牡模坏┮粋€(gè)有效的方法被很多人了解之后，市場就會(huì)洞悉到，并調(diào)整波動(dòng)風(fēng)格，其實(shí)這是由對(duì)手盤針對(duì)海龜法則改變策略造成的。不過，交易者如果可以研究透原版的海龜系統(tǒng)，并根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)做出修改的話，有可能生成新的“活”的升級(jí)版的海龜系統(tǒng)，它是屬于你一個(gè)人的，如果能經(jīng)受住市場的考驗(yàn)，它就是你的“圣杯”。

市場的“二八定律”一直在起作用，無論如何，只能是占20%的少數(shù)人賺到錢（實(shí)際上長期來看遠(yuǎn)低于20%）。因此，如果市場中很多人用同一個(gè)方法做交易或者是知道了這個(gè)方法，那么這個(gè)方法就會(huì)失效。也就是說，這個(gè)方法所能夠獲得的利潤已經(jīng)被市場中使用這個(gè)方法的早期參與者瓜分殆盡了。再后來，針對(duì)這個(gè)方法的相反策略也可能會(huì)出現(xiàn)。

除了海龜系統(tǒng)之外，還有很多的系統(tǒng)模板，其中有些可能是某位高手使用過的在交易比賽中取得過好成績的系統(tǒng)，但它們多數(shù)是被市場廢掉的系統(tǒng)，所以它們才會(huì)被公布出來。它們是被遺棄的“圣杯”，但你也可以從中找到一些可以利用的“零件”，甚至對(duì)它們進(jìn)行更新，換上一些有效的“零件”之后，你就可能打造出屬于自己的“圣杯”。

通過上面的介紹，你應(yīng)該可以看出，要找到現(xiàn)成的“圣杯”是很難的。因?yàn)閯e人不會(huì)把自己好用的市場提款機(jī)無償?shù)亟唤o你。況且，“圣杯”本身的價(jià)值一定超出任何人給出的價(jià)格，還有，即使別人把“圣杯”交給你，你也不能理解其中的精髓，這樣，你就不能無條件地執(zhí)行。一個(gè)交易者本身不相信的系統(tǒng)是很難發(fā)揮效用的。所謂，彼之蜜糖，吾之砒霜。

一般來說，交易中沒有新鮮事，你所遇到的問題，你所發(fā)現(xiàn)的東西，此前的交易者都會(huì)遇到過。甚至在很多年前就已經(jīng)被前人總結(jié)過。我們建議交易者，在浩如煙海的典籍中，尋覓那一劍封喉。

我們建議交易者，樹立系統(tǒng)化的交易思想，然后吸收前人的交易智慧。所謂，先輩尋常語，人間未見書。不是說書中自有黃金屋嗎，當(dāng)然是這樣。學(xué)習(xí)他人的一些交易智慧可以少走很多彎路，當(dāng)然也會(huì)給市場少交很多學(xué)費(fèi)。在市場中，我們會(huì)犯的所有錯(cuò)誤，我們將得到的所有經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)被前人無數(shù)次地犯過，并且總結(jié)成了現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)。我們不可能不犯同樣的錯(cuò)誤，但我們至少可以做到，以更小的代價(jià)，更短的時(shí)間來認(rèn)識(shí)并改正錯(cuò)誤。

經(jīng)典的技術(shù)方法會(huì)一直有效，經(jīng)典的技術(shù)形態(tài)也會(huì)一直發(fā)揮效用，處于不同市場階段的交易者情緒從未改變。投資書中的只言片語都可能會(huì)給你啟發(fā)，一個(gè)人在不同階段在同一本書中所看到的東西也會(huì)不盡相同。其實(shí)，很多時(shí)候，人們是在印證自己的看法。一本經(jīng)典的投資書中會(huì)包含各階段需要打通的關(guān)口。你在自己的階段只能看到自己眼里的寶藏，并指引你走向下一個(gè)關(guān)口。

對(duì)于打造“圣杯”的過程，打個(gè)比方，玩過網(wǎng)絡(luò)游戲的交易者可能更容易理解，在網(wǎng)游中要想打造裝備需要收集各種礦物或藥品或材料，然后打造出裝備。打造“圣杯”也是如此，你需要先選擇一種交易理念，然后打造在這種交易理念下的“圣杯”，收集各種要用到的具體材料，它包括進(jìn)出場策略，資金管理策略，風(fēng)險(xiǎn)控制策略等等。這個(gè)過程并沒有那么困難，“圣杯”可以是很簡單的，關(guān)鍵在于有效性和適用性。

在我以前寫的兩本書《振蕩指標(biāo)MACD：波段操作精解》、《黑馬波段操盤術(shù)》中都講到過簡單的系統(tǒng)建立過程和模板，有興趣的交易者可以具體可以參考一下相關(guān)內(nèi)容。我們經(jīng)常用到的系統(tǒng)之一就是在均線基礎(chǔ)上建立起來的，重要的是要增加一些獨(dú)到而有效的過濾條件。

交易系統(tǒng)可以是量化的，也可以是一個(gè)相對(duì)固定的非量化方法。很多投資老手會(huì)記住一些通過長期觀察得到的圖形，這類圖形往往簡單而有效，但他們很少能將這種印象中的圖形進(jìn)行量化。比如簡單的頭肩底結(jié)構(gòu)，投資老手能夠判斷行情的發(fā)展階段，在出現(xiàn)頭肩底形態(tài)時(shí)介入。但對(duì)于一般的交易者來說，要想將頭肩底形態(tài)進(jìn)行量化，甚至達(dá)到程序化交易的程度，這并不是一件容易的事情。

需要注意的是，即使不將交易系統(tǒng)量化，但它也一定要是相對(duì)固定的，它要具備區(qū)分行情的能力。滿足買入條件的股票需要具備上漲概率上的優(yōu)勢(shì)。我們將會(huì)在操作技術(shù)和策略部分介紹一些可以構(gòu)成系統(tǒng)框架或者零部件的方法。我們希望交易者能夠從市場的波動(dòng)中找出一些普遍規(guī)律，建立屬于自己的交易系統(tǒng)，并在執(zhí)行系統(tǒng)時(shí)能夠嚴(yán)格地保持紀(jì)律性?！笆ケ钡囊话胧鞘袌?，另一半是我們自己。

只能說你沒懂，不能說你沒看見。

——《太陽照常升起》